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## OPT_PROB_HIT

Renvoie la probabilité qu'un actif atteigne un prix barrière prédéterminé, en supposant que le prix de l'action peut être modélisé comme un processus S qui suit l'équation différentielle stochastique, comme suit.

µ est le pourcentage de dérive de l'actif, vol est le pourcentage de volatilité du stock et dW est un échantillon aléatoire tiré d'une distribution normale avec un zéro moyenne. W est un processus de Wiener ou mouvement brownien.

Pour des informations de fond, visitez le site Options (finance) et le modèle Black-Scholes sur les pages Wikipedia.

Cette fonction est disponible depuis LibreOffice 4.0

#### Syntaxe

OPT_PROB_HIT(point; volatilité; dérive; échéance;barrière_inférieure;barrière supérieure)

Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.

Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.

Dérive est le taux de dérive annuel du cours de l'action (µ dans la formule ci-dessus). La valeur est exprimée sous forme décimale (par exemple, saisissez 15% comme 0,15).

Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.

Strike est le prix d'exercice de l'option et ne doit pas être négatif.

LowerBarrier is the predetermined lower barrier price; set to zero for no lower barrier.

UpperBarrier is the predetermined upper barrier price; set to zero for no upper barrier.

#### Exemple

=OPT_PROB_HIT(30;0,2;0,3;1;0,40) renvoie la valeur 0,6119.

=OPT_PROB_HIT(70;0,3;0,1;0,5;60;0) renvoie la valeur 0,4239.

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