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## OPT_PROB_INMONEY

Renvoie la probabilité qu'un actif se retrouve entre deux niveaux de barrière à l'échéance, en supposant que le prix de l'action peut être modélisé comme un processus S qui suit l'équation différentielle stochastique , comme suit.

µ est le pourcentage de dérive de l'actif, vol est le pourcentage de volatilité du stock et dW est un échantillon aléatoire tiré d'une distribution normale avec un zéro moyenne. W est un processus de Wiener ou mouvement brownien.

Si les arguments facultatifs Strike et mis ou appelé sont inclus alors,

- Pour une option d'achat, la fonction renvoie la probabilité que l'actif se retrouve entre Strike et barrière_sup.

- Pour une option de vente, la fonction renvoie la probabilité que l'actif se retrouve entre barrière_ing et Strike.

La fonction ignore la possibilité de knock-out avant maturité.

Pour des informations de fond, visitez le site Options (finance) et le modèle Black-Scholes sur les pages Wikipedia.

Cette fonction est disponible depuis LibreOffice 4.0

#### Syntaxe

OPT_PROB_INMONEY(point; volatilité; dérive; échéance;barrière_inférieure;barrière supérieure,Strike;mis_appelé)

Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.

Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.

Dérive est le taux de dérive annuel du cours de l'action (µ dans la formule ci-dessus). La valeur est exprimée sous forme décimale (par exemple, saisissez 15% comme 0,15).

Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.

Strike est le prix d'exercice de l'option et ne doit pas être négatif.

Mis_ou_appelé est une chaîne qui définit si l'option est mise ("p") ou appelée ("c").

#### Exemple

=OPT_PROB_INMONEY(30;0,2;0,1;1;0;50) renvoie la valeur 0,9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0,3;0,15;1;60;0;80;"p") renvoie la valeur 0,3440.

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