create 2d array of lags
Parameters : | x : array_like, 1d or 2d
maxlag : int or sequence of ints
trim : str {‘forward’, ‘backward’, ‘both’, ‘none’} or None
original : str {‘ex’,’sep’,’in’}
|
---|---|
Returns : | lagmat : 2d array
y : 2d array, optional
|
Notes
TODO: * allow list of lags additional to maxlag * create varnames for columns
Examples
>>> from statsmodels.tsa.tsatools import lagmat
>>> import numpy as np
>>> X = np.arange(1,7).reshape(-1,2)
>>> lagmat(X, maxlag=2, trim="forward", original='in')
array([[ 1., 2., 0., 0., 0., 0.],
[ 3., 4., 1., 2., 0., 0.],
[ 5., 6., 3., 4., 1., 2.]])
>>> lagmat(X, maxlag=2, trim="backward", original='in')
array([[ 5., 6., 3., 4., 1., 2.],
[ 0., 0., 5., 6., 3., 4.],
[ 0., 0., 0., 0., 5., 6.]])
>>> lagmat(X, maxlag=2, trim="both", original='in')
array([[ 5., 6., 3., 4., 1., 2.]])
>>> lagmat(X, maxlag=2, trim="none", original='in')
array([[ 1., 2., 0., 0., 0., 0.],
[ 3., 4., 1., 2., 0., 0.],
[ 5., 6., 3., 4., 1., 2.],
[ 0., 0., 5., 6., 3., 4.],
[ 0., 0., 0., 0., 5., 6.]])