\{ \begin{matrix}ẋ(t) = ( \begin{matrix}0 & 1 & 0 & & 0 \\ ⋮ & & ... & ... \\ 0 & & & ... & 0 \\ \underline{â}_{k} & & & 0 & 1 \\ −a_{0} & −a_{1} & … & … & −a_{n−1} \end{matrix} ) x(t) + ( 0 ⋮ 0 ⋮ 1 ) e(t) \\ s(t) = ( b_{0} b_{1} … b_{m} 0 … 0 ) x(t) \end{matrix}

avec :

\underbrace{\underline{â}_{k} = [∑_{i=1}^{k} \frac{\underline{x}_{i}\underline{x}_{i}^{T}}{σ_{i}^{2}} ]^{−1} [∑_{i=1}^{k} \frac{\underline{x}_{i}y_{i}}{σ_{i}} ]}_{D′après la règle énoncée plus haut} ∀k, tel que 1 ≤ k < N